jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Analizy – strategia Dynamic Trading

udostępnij:

Analizy spółek, indeksów, walut na tym blogu są tworzone zgodnie z metodą prezentowaną przez amerykańskiego tradera i mentora Roberta Minera oraz jego uczennicy, dobrze znanej na świecie pod pseudonimem Fibonacci Queen – Carolyn Boroden.

analizy spółek z GPW Traderzy od wielu lat stosują tą technikę budując plan inwestycyjny i osiągając ponadprzeciętne zyski. Osobiście poznałem tą technikę kilka lat temu i od razu zostałem jej fanem oraz propagatorem – tu na moim blogu oraz wszedzie tam, dzie mogę o niej powiedzieć.

Główną zaletą analizy opartej o Dynamic Trading jest sposób prezentacji elementów strategii, który jest logiczny, prosty, przejrzysty oraz spójny dla każdej osoby. Unikalność tej strategii wynika z możliwości zastosowania do każdego instrumentu notowanego na rynkach oraz dla każdej ramy czasowej.

Unika się niepotrzebnych opisów sytuacyjnych, język jest zwięzły i zawiera tylko potrzebne zwroty, które połączone w całość służą jednemu celowi – podjęcia decyzji o zawarciu transakcji, zamknięciu pozycji lub powstrzymaniu się od wejścia w pozycję.

Wyjściem do zbudowania strategii dla danego instrumentu jest dokonanie analizy czterech podstawowych elementów:

Analiza wskaźnika momentum DTOsc w dwóch przedziałach czasowych

Gra na giełdzie może być niewiarygodnie trudna. Gra na giełdzie to konieczność nieustannego słuchania samego siebie, odpychania od siebie różnych opinii, przeżywania tych wszystkich emocji i utrzymania w sobie psychicznej siły. Wiem jednak również, że może ona być bardzo ekscytująca i dawać dużo satysfakcji- Gene Agatstein

Służy do selekcji grupy danych walorów z punktu widzenia kierunku realizacji transakcji. Transakcja powinna być zawierana zgodnie z kierunkiem DTOsc w wyższym przedziale czasowym bezpośrednio po zmianie kierunku wskaźnika DTOsc w mniejszym przedziale czasowym.

Jeżeli trend wskaźnika DTOsc w wyższym przedziale czasowym (np. tygodniowym) jest wzrostowy lub w strefie wyprzedania OS, pod uwagę powinny być brane pozycje długie – egzekucja następuje w momencie zmiany kierunku wskaźnika na wzrostowy w niższym przedziale czasowym (np. dziennym).

Jeżeli trend wskaźnika DTOsc w wyższym przedziale czasowym (np. dziennym) jest spadkowy lub w strefie wykupienia OB, pod uwagę powinny być brane pozycje krótkie – egzekucja następuje w momencie zmiany kierunku wskaźnika na spadkowy w niższym przedziale czasowym (np. godzinnym, czterogodzinnym).

Należy zaznaczyć, że zasada Dual Time Frame Momentum jest podstawą do budowania planu inwestycyjnego. Do prawidłowej identyfikacji optymalnych warunków kupna/sprzedaży potrzebne są pozostałe elementy. Do analizy Dual Time Frame Momentum można również zastosować dowolny wskaźnik impetu ze strefami wykupienia, wyprzedania – np. Stochastic, RSI.

W swoich analizach wykorzystuje program Metastock – udostępniam moje narzędzia do tej aplikacji do analizy technicznej zupełnie za darmo.

Update: Obecnie moim podstawowym programem jest Amibroker. Statica w najnowszej odsłonie programu z danymi nie wspiera już Metastock w trybie Real-Time. Rynek OTC analizuje w Dynamic Trader 7, dane z Metatrader 4 importuje poprzez wskaźnik MetToDet.

Analiza formacji cenowych

Rynek zawsze mówi co masz zrobić. Mówi: Wejdź. Wyjdź. Przesuń stopa. Zamknij transakcję. Nie rób nic. Czekaj na lepszą szansę. Wszystkie te rzeczy rynek uświadamia Ci przez cały czas, musisz osiągnąć stan umysłu, w którym będziesz mógł ocenić rzeczywistość- Richard Wyckoff

Ma na celu określenie w jakim momencie znajduje się dany walor – jest w trakcie budowania trendu czy korekty oraz w którym miejscu obecnie ruch ten dotarł. Rozpoznawanie formacji bazuje na analizie opartej o założenia Teorii Dowa oraz Teorii Fal Elliotta przy czym analiza ogranicza się do prostych i złożonych korekt oraz struktur impulsowych.

Analiza poziomów cenowych

Nie graj bohatera. Schowaj ego do kieszeni. Zawsze kwestionuj siebie i swoje umiejętności. Nigdy nie myśl, że jesteś świetnym traderem. Z chwilą gdy zaczniesz to robić, jesteś martwy- Paul Tudor Jones

Pozwala prognozować najbardziej prawdopodobne poziomy docelowe formacji oraz poziomy wsparcia lub oporu. W jej ramach wykorzystuje się mierzenia Retracement, External Retracement oraz Alternate Price Projection.

Analiza punktu czasowego

Rynek często podąża w kierunku przeciwnym do prognoz spekulantów. Skuteczni spekulanci muszą porzucić swoje prognozy i podążyć za rynkiem. Nigdy nie kłócą się z ceną. Rynki nie mylą się nigdy, to opinie często są błędne- Jesse Livermore

Pomaga wyznaczyć z wyprzedzeniem względnie wąski przedział czasu, w którym rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia punktu zwrotnego. W tej analizie stosowane są Time Retracement, Alternate Time Projection oraz analiza cykli ekstermów cenowych.

 

Transakcja powinna być realizowana wyłącznie w przypadku wystąpienia optymalnych sygnałów płynących z analizy tych czterech podstawowych elementów. Integralną częścią strategii Dynamic Trading (plan inwestycyjny) jest metoda otwierania i zamykania pozycji (w zależności od sposobu tradingu to Swing Entry lub Trailing One Bar High/Low), wielkość pozycji (ekspozycja kapitału rozumiana jako zaangażowanie pieniędzy, czyli ryzyko) oraz zarządzanie pozycją (podział na jednostkę krótkoterminową i długoterminową).